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谷爱玲

  • 学科领域?#27827;?#29992;数学
  • 所属单位:广东工业大学
  • 研究方向:运筹与控制在金融中的应用
  • 学历/职称:副教授
  • 专家介绍: 谷爱玲,女,副教授。主要从事保险公司的最优投资方面的研究。前期主要研究保险公司的一般风险模型和相依风险模型下的最优再保险和最优投资策略。

专家详情

       谷爱玲,女,副教授。主要从事保险公司的最优投资方面的研究。前期主要研究保险公司的一般风险模型和相依风险模型下的最优再保险和最优投资策略。近期,正在着手研究保险公司的鲁棒策略以及保险公司和再保险公司的再保险-投资微分博弈问题的研究。

 

 

主要论文:
[1]  Gu A.L., Viens, F.G., Yao, H.X., Optimal robust reinsurance-investment   strategies for insurers with mean reversion and mispricing, Insurance:   Mathematics and Economics,  2018(被录用)

[2] Gu A.L., Viens, F.G., Yi B., Optimal reinsurance and   investment strategies for insurers with mispricing and model ambiguity,   Insurance: Mathematics and Economics,    2017, 72, 235-249. (SCI,SSCI收录)

[3] Gu A.L., Li Z.F., Optimal reinsurance and investment strategies for   insurers with regime-switching and state-dependent utility function, Journal of Systems Science and Complexity,   2016, 29, 1658-1682. (SCI收录)

[4] Zeng Y, Li D.P, Gu   A.L, Robust equilibrium reinsurance-investment strategy for a   mean-variance insurer in a model with jumps, Insurance: Mathematics and   Economics, 2016, 66, 138-152. (SCI,SSCI收录)

[5] 谷爱玲,陈树敏,状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略,运筹学学报,2016,20 (1): 91-104.

[6] Gu, A.L., Yi, B., Ye, D.Z., Optimal investment and   reinsurance for insurers over uncertain time-horizon, Mathematical Problems   in Engineering, 2014, doi:10.1155/2014/271930. (SCI,SSCI收录)

[7] 谷爱玲, 李仲飞,申曙光. 保险公司在风险相依模型中均值-方差准则下的最优投资, 中山大学学报,2013,   5: 57-63.

[8] 谷爱玲,李仲飞,曾燕.   Ornstein-Uhlenbeck 模型下~DC   养老金计划的最优投资策略, 应用数学学报,2013,36(4):715-726.

[9] Gu, A.L., Guo, X.P., Li, Z.F., Zeng, Y., Optimal control of   excess-of-loss reinsurance and investment for insurers under a CEV model.   Insurance: Mathematics and Economics, 2012,    51: 674-684. (SSCI, SCI收录)

[10] 谷爱玲,曾艳姗. 基于均值方差准则的保险公司最优投资策略,数学?#23548;?#19982;认识, 2012,44(22):   24-30.

 

科研项目:
[1] 国家自然科学基金项目,No. 71501050 ,模糊厌恶下保险公司的最优再保险、投资和分红问题的研究,2016/01-2018/12,17.4万,在研,主持;

[2] 广东省自然科学博?#31185;?#21160;基金,No. 2014A030310195,风险相依模型下保险公司的最优投资、再保险和分红等问题的研究,2014/12-2017/12,10万,已结题,主持。


 

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